Из Твери (ныне Калинин) Никитин в 1466 году спустился Волгою до Астрахани. В нижнем Новгороде (ныне Горький) Афанасий присоединился к послу шаха Ширвана, Хасан-беку. Ширван был в те времена самостоятельным владением, включавшим города Закавказья: Шемаху, Баку и Дербент. Владетель Ширвана (шах) отправил к великому князю московскому Ивану III послом Хасан-бека, который в 1466 году возвращался домой, имея с собой, как сообщает Афанасий Никитин, девяносто кречетов, посланных Иваном III шаху в подарок. К этому-то послу и присоединился Афанасий Никитин. Отправились на нескольких судах.
В те времена владения Руси по Волге простирались лишь немного ниже Нижнего Новгорода. Далее начинались земли казанских татар.
Вплоть до Астрахани плавание проходило благополучно. Но ниже Астрахани малое судно, на котором находились товары Афанасия Никитина, было разграблено татарами, которые к тому же убили одного из русских. В устье Волги было захвачено другое судно, большое. Афанасия Никитина татары отпустили за море, назад же, в Русь, не пускали, опасаясь наказания от русских за грабеж.
От устья Волги направились к Дербенту на двух судах: на одном — посол Хасан-бек со своими людьми и с десятью русскими, а на другом — шесть москвичей и шесть тверичей. Повидимому, Афанасий Никитин находился на судне вместе с Хасан-беком. По дороге разразилась буря, и одно из судов разбило о берег, причем местное население (кайтаки — одна из дагестанских народностей) захватило русских и разграбило товары.
Когда Никитин прибыл в Дербент, он узнал, что здесь находится Василий Папин, посол Ивана III к шаху Ширвана. Папин отправился в путь тоже по Волге, но раньше Никитина и благополучно добрался до Дербента. Афанасий Никитин просил Папина и Хасан-бека заступиться за ограбленных и взятых в плен людей. Люди были отпущены.
Из Дербента наш путешественник отправился в Баку, где, по словам Никитина, горит неугасимый огонь. Действительно, близ Баку есть выходы горючих газов.
Отсюда Никитин начал свое путешествие в Индию.
Путь его шел сначала морем на южный берег Каспийского моря, а затем сухопутьем через Персию (Иран) в Ормуз, город на острове в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Индийским океаном. Это был оживленный порт, через который велась торговля с Малой Азией, Египтом, Средней Азией, Индией и даже с Китаем. Купцы всех стран находили здесь защиту и покровительство.
«Ормуз — великая пристань, — говорит Никитин, — люди всего света бывают в нем, есть здесь и всякий товар. Всё, что на свете родится, то в Ормузе есть. Пошлина же на товары велика, со всего берут десятину» (десятую часть стоимости). Ормуз, между прочим, вел торговлю жемчугом, которым богат Персидский залив.
Про Ормуз Афанасий Никитин говорит, что он лежит на острове и что его ежедневно дважды «заливает море»; имеются в виду приливы, которые здесь, как обычно, происходят два раза в сутки. Никитин правильно отмечает необычайно высокую температуру воздуха в Ормузе: солнце здесь, говорит он, может человека сжечь. О невероятной жаре в Ормузе рассказывают и другие путешественники. Венецианец Марко Поло, дважды посетивший Ормуз, передает, что здесь при домах существовали бассейны, куда спускались жители во время палящего ветра—самума.
Остров Ормуз представляет собою место безводное и лишенное растительности. Достоинством его гавани было то, что здесь она была недоступна нападениям с суши.
В Ормузе Афанасий Никитин приобрел коня, имея в виду продать его в Индии, где очень ценились кони.